Стратегия метод дивергенции

Стратегии с использованием дивергенции — лучшие торговые методы

Стратегии с использованием дивергенции на Форекс, являются сравнением ценовых показателей с индикаторами технического анализа. Также, это может быть сравнение различных графических символов либо нахождением разницы между определенными символами.

Сегодня мы рассмотрим лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции для работы на Форекс, а также для бинарных опционов.

Понятия дивергенции и ее использование в стратегиях Форекс

Перед тем, как рассматривать лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, давайте вспомним, что собственно представляет собой непосредственно дивергенция.

Как правило, в разворотные моменты, рынок достигает пика (вверху или внизу) и дивергенция указывает, что он уже не так силен, чтобы продолжать движение по тому же направлению.

В различных словарях, можно встретить разную интерпретацию термина «дивергенция»:

  • расхождение,
  • разногласие,
  • изменение направления,
  • отклонение и тому подобное.

При проведении же технического анализа, дивергенция проявляется, как говорилось выше, в расхождении на графике направления ценового движения с направлением движения определенных индикаторов.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Проявленной, дивергенция считается тогда, когда цена на графике достигает своего наибольшего максимума, а индикатор при этом формирует этот максимум на более низкой отметке. Такая картина является свидетельством ослабевания рынка и говорит о существовании большой вероятности его разворота в самое ближайшее время либо ценовой коррекции.

Касательно видов дивергенции, то их существует большое количество, и рассматривать их все смысла не имеет. Перечислим только основные виды, это обычная или классическая дивергенция, скрытая и расширенная. Классическая дивергенция из всех перечисленных наиболее распространенная и может наблюдаться в момент разворота рыночной тенденции.

О скрытой дивергенции могут рассказать лишь 25% трейдеров, которые в своих стратегиях используют стандартную дивергенцию. Как правило, скрытая дивергенция, будет признаком того, что тенденция будет продолжена.

Обратите внимание

Расширенный вид дивергенции, это также признак трендового продолжения, но об этом виде знает очень мало участников рынка, хотя во время торговли она является одним из мощнейших сигналов, который нужно использовать.

Стратегии с использованием дивергенции по индикаторам MACD и RSI

Рассматривая лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, хотим обратить Ваше внимание на очень простую, но при этом достаточно эффективную систему с применением индикаторов MACD и RSI. Данная стратегия Форекс может одинаково успешно применяться и начинающими и уже опытными участниками рынка.

Рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю любыми валютными парами, имеющими прямые котировки (вида: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и тому подобные).

Состояние дивергенции мы будем определять индикаторами MACD и RSI со следующими параметрами:

  • MACD (5, 34, 5) либо (12, 26, 9);
  • RSI (период усреднения 5, период индикатора 14);
  • таймфрейм на графике – 1 час.

Сразу отметим, что данные параметры были получены при проведении реальных торгов и считаются наиболее эффективными, но при желании можно их изменить, подобрав экспериментальным путем.

Подробнее об индикаторе MACD
Полный обзор и настройки индикатора RSI

Итак, как же происходит торговля по этой стратегии с использованием дивергенции?

Естественно, дожидаемся, пока на нашем графике сформируется дивергенция, и мы определяем уровни, на которых будем устанавливать стоп ордера. Здесь может быть два варианта.

Первый – когда формирование дивергенции происходит во время пробоя уровня сопротивления.

В таком случае StopLoss ориентировочно устанавливаем на 20-30 пунктов дальше уровня тени предыдущей свечи (зависит от волатильности текущего актива).
TakeProfit устанавливаем на отметке, где началась непосредственно дивергенция (для цены, это практически гарантированная цель).

Во втором случае, как и в первом – ждем формирования дивергенции, стоп приказ также выставляем на 20-30 пунктов дальше уровня тени предыдущей свечки, вот целью для TakeProfit будет середина канала торговли. В том случае, когда цена не отбилась от середины канала, ставим дополнительную (вторую) цель на противоположной стенке торгового канала.

В позицию (продажа/покупка) входим только после того, как сформируется подтверждающая свеча.

Рекомендуем: скачать похожий индикатор MACD-RSI

Стратегии с использованием дивергенции, по индикатору MACD

Лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, как Вы уже догадались, берут в основу показания индикатора MACD. Если быть точнее, то такие Форекс стратегии используют расхождение между ценовой линией на графике и линией индикатора MACD.

Итак, для применения данной стратегии с использованием дивергенции подойдет любой тайм фрейм и любая валютная пара. На график необходимо добавить MACD с периодом быстрой ЕМА 12, с периодом медленной ЕМА 26 и MACD SMA с периодом 9.

Вход в длинную позицию осуществляем, когда цена имеет медвежью тенденцию, а MACD – бычью. Короткая позиция, обязательно открывается при противоположных показателях – цена двигается по бычьему тренду, а MACD показывает медвежью тенденцию.

StopLoss для длинных позиций, выставляем на ближний уровень поддержки, а для короткой позиции, на ближний уровень сопротивления.
TakeProfit в длинных позициях выставляется на последующий уровень сопротивления, а вот для коротких – соответственно на последующий уровень поддержки.

Как Вы видите на графике выше – ценовая линия опускается по медвежьему тренду, а наш MACD, наоборот – растет по бычьему направлению. Точка входа отмечена на том уровне, на котором уже видно, что нисходящая тенденция заканчивается. StopLoss мы установили на уровне поддержки, а TakeProfit на уровне сопротивления, который сформировался на коротких откатах медвежьего тренда.

Скачать обновленный индикатор дивергенции MACD (+ стратегия)

Стратегии с использованием дивергенции для бинарных опционов

Стратегии с использованием дивергенции, применяются не только на рынке Форекс, они также замечательно подходят и для бинарных опционов. Рассмотрим одну из таких стратегий с использованием осциллятора Stochastic. Данная стратегия работает на временном интервале Н4, который является оптимальным для формирования достоверных сигналов возникновения дивергенции.

Итак, устанавливаем на ценовой график осциллятор с параметрами 3, 5 и 9 и ждем сигнала дивергенции. Дивергенция в данном случае будет являться действующей лишь после того, как появится закрытая свеча. Далее приобретаете опцион на повышение, ну или на понижение в зависимости от направления, которое указала на графике линия разворота Stochastic, сформированная дивергенцией.

Время экспирации по данной стратегии с использованием дивергенции для бинарных опционов на тайм фрейме Н4 составляет от 12-16 часов.

Сразу отметим, что применять эту стратегию для опционов, имеет смысл лишь при ярко выраженном тренде, то есть лучше использовать активы, ценовые графики которых имеют четкое трендовое направление.

Связано это с тем, что во время бокового рыночного движения дивергенция возникает намного чаще, нежели во время тренда, но сигналы ее в основном ложные либо движение цены после этого силы практически не имеют.

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Стратегия на дивергенции с установкой ордеров

Источник: http://InfoFx.ru/torgovye-metody/strategii-s-ispolzovaniem-divergencii-luchshie-torgovye-metody/

Master Method — легендарная форекс стратегия по дивергенции

Не так давно стратегия Master Method продавалась за 1000$, но в виду обстоятельств сейчас вы её можете получить совершенно бесплатно! Автор стратегии сколотил на ней состояние и теперь ваш черёд.

Суть стратегии Мастер Метод?

Стратегия основана на показаниях дивергенции. Что такое дивергенция?

  • Дивергенция — это когда показания индикаторов расходятся в значениях с показаниями цены в противоположные стороны.

На скриншоте выше показан наглядный пример классической дивергенции.

Вот живой пример по золоту:

Индикаторы не рисуют и получается, что дивергенция работает с опережением. Индикаторы и советник, который идёт в комплекте со стратегией заранее отображают возможный разворот цены.

Как видно, дивергенция хорошо отрабатывается на любом таймфрейме и любой паре. К тому же, у сигналов по дивергенции нет такого понятия, как СИЛА СИГНАЛА — все сигналы равнозначны и отрабатываются одинаково.

Вообще дивергенция на графиках как правила строится вручную, так же существуют специальные индикаторы, которые автоматически отображают её в режиме онлайн, но к сожалению не все они чётко работают.

Дивергенция в автоматическом режиме!

В данном материале представлен надёжно работающий советник, который работает в паре с индикаторами MACD и Stochastic Oscillator. Таким образом, в режиме реального времени — прорисовывается наличие дивергенций на графике.

Вам не нужно ничего настраивать, в комплекте идёт готовый шаблон, который остаётся закинуть в папку с МТ4, установить на график и можно торговать.

Какие дивергенции бывают?

Пример классической дивергенция

Как видно из рисунка — направление индикатора соответствует направлению дальнейшего движения цены на графике.

Пример конвергенции

Из рисунка видно, что на графике цена идёт в противоположном направлении индикатора.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция встречается реже и здесь направление движения цены на графике нужно смотреть по направлению индикатора. Если вверх, то покупка, если вниз, то соответственно продажа.

Как сделать, чтобы дивергенция строилась автоматически?

Теперь перейдём к самому шаблону стратегии Master Metod и вот так он выглядит:

В набор как уже говорилось входят все индикаторы + автоматический советник с уже настроенным параметрами. Для работы нужно установить шаблон и сверху ещё добавить советник, который в архиве лежит в папке expert.

Для удобства у советника в настройках можно изменить цвет, которым он рисует линии дивергенций:

Определение сигналов дивергенции по стратегии Master Metod

Важным моментом является в правильном восприятии сигнала, а именно: нужно чтобы линия на графике и линия у нижнего индикаторы были параллельны друг другу, иначе — это просто ложный сигнал.

Основным сигналов служит показания индикатора MACD, ну и конечно же линии самой дивергенции, которые строит советник, а стохастик служит для фильтрации, как дополнительный подтверждающий сигнал для входа.

Сигнал на покупку Buy:

Ордер Buy открывается, когда советник нарисует линию на графике и оба индикатора подтвердят общую картину, что это именно дивергенция;

Stop Loss устанавливается по общему правилу (смотрите таблицу ниже);

Take Profit ставим напротив ближайшей поддержки и выше на пару пунктов, на случай, если цена не дойдёт до неё, а то будет обидно.

Сигнал на продажу Sell:

С ордером Sell всё аналогично, смотрим на рисунки выше как выглядит медвежья дивергенция (на продажу) и открываем сделку вниз, если линии совпадают;

Stop Loss смотрим из таблицы ниже;

Take Profit ставим напротив ближайшего сопротивления и на пару пунктов ниже.

Таблица установки Stop Lossa:

Таймфрейм  Отступ в пунктах
 М1  1-2
 М5  2-5
 М15  3-10
 М30  5-15
 H1  8-20
 H4  20-40
 D1  30-75
 W1 (1 неделя)  100-200
 MN (1 месяц)  150-350

Торговые рекомендации

P. S. О том, как установить стратегию (шаблон и индикаторы в программу МТ4) читайте в подробной инструкции здесь!

Источник: http://binarybets.ru/master-method-legendarnaya-foreks-strategiya-po-divergencii.html

Дивергенция форекс и конвергенция. Стратегия заработка

Как используется дивергенция форекс? Какие индикаторы наиболее эффективны в распознавании правильных ситуаций для открытия ордеров?

В данной статье мы рассматриваем стратегии поиска и торговли по дивергенциям на валютном рынке, необходимые для этого условия и индикаторы. Знакомим начинающих трейдеров с понятиями индикатором MACD и RSI, терминами конвергенции и прибыльностью этой стратегии.

Дивергенция как эффективный метод заработка

Львиная доля новичков на валютном рынке начинают свою торговую деятельность именно с обнаружения дивергенций и попытках торговать их. При этом отмечается, что новички торгуют абсолютно любые знаки и сигналы, встречающиеся на их финансовом пути, на любых тайм-фреймах.

Разумеется, не всё так просто. И в торговле по этой стратегии есть уйма своих тонкостей, понять которые можно с опытом, а некоторым так и вовсе не суждено это осознать. И всё же мы попробуем донести до каждого.

Как же нужно торговать, в какую сторону, как определить её силу и какие тайм-фреймы подходят лучше всего.

В теории стандартного теханализа уделяется большое внимание именно этой стратегии.

Важно

Здесь рассматриваются двойные и тройные сигналы, которые могут развернуть рынок и толкнуть человека на торговлю против главной тенденции на валютном рынке.

Читайте также:  Рейтинг бирж ссылок

В данной статье мы разберем как лучше использовать торговлю на форекс, какие индикаторы наиболее эффективны для этого и как определить, качественный ли у нас сигнал или нерабочая модель.

Специфика

Дивергенция и конвергенция – это расхождения 2-х графиков: стоимости котировок и индикаторного графика. Для того чтобы найти такие сигналы рынка мы используем осцилляторы – индикаторы, работающие в периоды наличия боковой тенденции на графике.

Например, для этого прекрасно подойдут МАСD или RSI, а вот средние скользящие нам в определении сигналов к выходу на рынок не помогут. Некоторые трейдеры используют для определения направления индикатор Stochastic.

Но на основе многочисленных отзывов профессиональных трейдеров и тысяч часов торговли можно сделать вывод, что наилучшие сигналы находятся именно с помощью индикатора МАСD.

При этом трейдеру не нужно наносить два или более осцилляторов на стоимостной график, поскольку все они будут отображать одни и те же данные, лишь дублируя друг друга. Несколько индикаторов одновременно Вы можете применять, если ставите перед ними совершенно разные цели.

Например, индикатор МАСD используется для обнаружения расхождений и моделей «плечи и голова», а RSI – для нанесения линий тенденции и обнаружения моделей «неудавшегося размаха».

А вот одновременный поиск мощнейшего сигнала дивергенции на этих индикаторах на форекс успеха вам не принесет.

Тактика на продажу

Мы выяснили, что для обнаружения наиболее приемлемых для торговли знаков используется МАСD, теперь предлагаем исследовать сигнал на продажу.

Если же описать появление знака «дивергенции» простыми словами, то получится примерно так: показатели стоимости достигли экстремума, затем продемонстрировали откат и вновь достигли экстремума.

Совет

При этом индикаторный график МАСD не подтверждают достижение котировкой своего второго экстремума. В такой ситуации и появляется искомый знак, называемый трейдерами на форексе просто «diver».

Гистограмма индикатора МАСD при этом принципиально не должна переходить нулевой рубеж. Иначе говоря, график должен располагаться выше нулевой отметки, только тогда будет иметь место четкий и эффективный сигнал на продажу. Открытие ордеров при этом необходимо совершать не только в период достижения максимума, но и тогда, когда красная линия выходит из зоны гистограммы индикатора.

Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)

Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.

По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».

Как открываются ордера

Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов.

Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.

Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.

  1. Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
  2. Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.

Какую прибыль можно получить

Обычно, валютный график цены после классической дивергенции может дойти до отрезков поддержки или сопротивления, но существует теория, которая подразумевает закрытие открытых дивергенций необходимо совершать именно на противоположных дивергенциях.

Это только теория, поскольку в реальной торговле встретить такие сигналы ой-как непросто. Если Вы планируете торговать по такой стратегии, лучше всего начать фиксировать доход на близлежащий уровнях и запомнить это как «отче наш».

Если же торговля осуществляется во время восходящей или нисходящей тенденции, то удерживать позиции во время дивергенции Вы можете настолько долго, насколько посчитаете нужным.

Трендовая дивергенция

Для выявления тенденций на Форексе используется элементарный индикатор Moving Average.

Для этого трейдеру понадобятся 2 скользящие с периодичностью 12 и 24, и их добавление на дневной валютный график.

Если мы обнаружили восходящую тенденцию, мы будем рассматривать только возможность покупки на небольших тайм-фреймах, и наоборот. Если тенденция нисходящая, то валюту по дивергенции мы будем продавать.

Для того чтобы четко найти правильную точку для выхода в сделку нам понадобится часовой валютный график, по которому мы будем торговать только в сторону скользящей средней.

С помощью такой тактики мы сможем качественно торговать по этой стратегии, используя индикатор МАСD и средние скользящие.

Итог

Стратегии дивергенции дают возможность использовать комбинацию индикатора тенденции и осциллятора для эффективной торговли и получения прибыли. При помощи скользящих средних мы находим тенденции. А осциллятор обнаруживает окончание коррекции курса, после чего мы открываем сделку в сторону тенденции.

Для начинающих эта стратегия очень проста и эффективна, поскольку здесь ничего не нужно выдумывать – все критерии уже расписаны. Грамотная точка для открытия сделки, регламентированные stop-loss и четкие рекомендации по направлению движения.

Это качественная и элементарная стратегия, которая принесла приличный доход не одному новичку в финансовом мире.

Обратите внимание

Если вы не до конца разобрались с темой, посмотрите обучающее видео на эту тематику. Еще больше полезных статей читайте на нашем ресурсе.

Источник: https://news-hunter.pro/fxindicators/divergentsiya-foreks-i-konvergentsiya-effektivnye-indikatornye-strategii.pro

Как торговать дивергенцию в Бинарных Опционах

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Дивергенция, хоть и не является точным инструментом, тем не менее является весьма важной частью технического анализа, позволяя получить более полное представление о текущей рыночной ситуации.

Как говориться, лучше быть во всеоружии, и умение определять на графике дивергенцию позволит вам впоследствии делать более качественные торговые прогнозы.

Тем более, что бинарные опционы очень гибки в плане выбора торговых тактик на основе технического анализа.

Что такое дивергенция

Простыми словами, дивергенция — это расхождение. Как правило, подразумевается расхождение цены с показаниями индикатора. Дивергенция является одним из первых признаков ослабления тенденции, позволяя вовремя обнаружить потенциальный разворот рынка и принять соответствующие меры.

Дивергенция бывает бычья и медвежья. В обоих случаях нам нужно определить как минимум два совпадающих экстремума между графиком цены и показаниями индикатора.

Бычьей дивергенции предшествует нисходящая тенденция. При бычьей дивергенции, два последовательно снижающихся минимума на графике цены соответствуют двум последовательно повышающимся минимумам на графике индикатора. Данная формация свидетельствует о потенциальном развороте тенденции.

https://www.youtube.com/watch?v=dpCDMzkbm6I

По аналогии, медвежьей дивергенции предшествует восходящий тренд. Далее, мы определяем два повышающихся максимума на графике цены, соответствующие двум понижающимся максимумам на графике индикатора.

Количество совпадающих экстремумов характеризуют силу сигнала. Фигура из трех и более экстремумов подряд уже является важным сигналом к развороту. Так как бинарные опционы очень чувствительны к выбору времени экспирации, старайтесь не занижать этот параметр в угоду более быстрого получения прибыли — эффект может быть прямо противоположный.

В целом, это достаточно гибкий инструмент, который можно использовать как для определения разворотов, так и продолжения существующего тренда. Поэтому, применение дивергенции на рынке бинарных опционов не исчерпывается лишь одним типом сигналов, а позволяет создавать множество разноплановых стратегий.

Какие индикаторы использовать

Мы уже выяснили, что проще всего идентифицировать дивергенцию по показаниям индикатора. Какой именно использовать индикатор для данной задачи уже дело вкуса, подойдет практически любой осциллятор или трендовый индикатор.

Например, трейдеры часто выбирают MACD и OsMA для более высоких таймфреймов, а RSI и Stochastic для более низких.

Если вам по душе бинарные опционы с коротким временем экспирации, стоит смотреть в сторону осцилляторов с небольшими периодами.

Принцип, в целом, одинаков для любого технического индикатора. Например, в данном случае, два минимума на гистограмме MACD идут в расхождении с движением цены инструмента. То есть, мы имеем дело с бычьей дивергенцией.

RSI также показал наличие дивергенции. Но, стоит учитывать, что разные индикаторы могут отображать разные сигналы. Поэтому, для пущей надежности, ничто не мешает одновременно использовать показания нескольких индикаторов. Суммируя оценку, можно также определить общую силу сигнала.

Примеры

Поняв принцип определения дивергенции, вы уже не сможете его забыть, и сможете определять расхождения “на глаз”, без дополнительной разметки.

Поначалу же, чтобы облегчить себе задачу, не стесняйтесь делать подробную разметку, отмечая все экстремумы и их направление с помощью трендовых линий.

В примерах ниже мы рассмотрим именно такой способ поиска дивергенции, с помощью стохастического осциллятора.

Важно

Для того, чтобы определить наличие дивергенции нам нужно сперва идентифицировать экстремумы индикатора. На истории это делать просто, в реальном времени несколько сложнее. Главное правило — смотреть на показания индикатора только по закрытым свечам. Только по закрытой свече можно с уверенностью говорить о наличии либо отсутствии экстремума.

Итак, только дождавшись закрытия свечи и определив на графике расхождение двух минимумов индикатора с минимумами на графике, можно рассматривать возможность для входа в рынок.

При этом, мы всегда входим в направлении индикатора, а не цены, это важно! Время экспирации обязательно выбираем не меньше диапазона фигуры. Так как мы торгуем против тренда, цене попросту может не хватить времени на разворот, и это стоит учитывать.

На самом деле, время экспирации можно даже увеличить, если рынок особенно вялый.

Открывая сделку на понижения, мы смотрим на максимумы показаний. В данном случае, второй максимум стохастика ниже первого, тогда как цена продолжает расти. Индикатор говорит нам об истощении текущей тенденции, а значит самое время искать возможность для покупки опциона Put. Время экспирации, опять же, выбираем равное фигуре.

Заключение

Не стоит забывать, что сам факт наличия дивергенции зачастую не является точным сигналом к развороту цены.

Тем не менее, дивергенция является важным индикатором, сигнализирующим о высокой вероятности изменения тенденции. Как минимум, это стоит принять во внимание и не входить против сигнала.

Разумнее использовать дивергенцию совместно с другими сигналами. Определенно, это хорошая основа для создания собственной ТС.

Источник: http://options.tradelikeapro.ru/divergentsiya-v-bo/

Как торговать дивергенции – пошаговое торговое руководство

Дивергенция — одна из любимых моих торговых концепций, потому что они предоставляют очень надежные высококачественные торговые сигналы.

Хотя индикаторы немного и отстают , точно так же отстает и ценовое действие, когда дело доходит до дивергенции, эта особенность отставания на самом деле помогает нам найти лучшие и надежные торговые сигналы, которые вы увидите ниже.

Дивергенцию могут использовать не только трейдеры торгующие на разваротах, но и трейдеры следующие за трендом могут использовать дивергенцию для сигнала выхода из позиции.

Что такое дивергенция?

Давайте начнем с самого очевидного вопроса и исследовать то, что на самом деле представляет собой дивергенция и, что она говорит вам о цене. Вы будете удивлены, как много людей неправильно понимают её.

Дивергенция формируется на графике, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор который вы используете делает более низкий максимум. Когда индикатор и ценовое действие не синхронны, это означает, что «что-то» происходит на графиках, и требует вашего внимания, и это не так просто увидеть, если просто посмотреть на график цены.

Читайте также:  Как заработать на android

В принципе, формирование дивергенции происходит, когда ваш индикатор не «согласен» с ценовым действием. Конечно, это очень простой способ, но мы не будем исследовать более продвинутые концепции дивергенции и смотреть, как торговать ими, просто важно построить прочную основу начальных знаний.

На картинке Медвежья и бычья дивергенция. Цена и индикатор не синхронны. Дивергенция предвещает разворот.

Дивергенция на RSI

# 1 Общие сведения

Дивергенция работает для многих индикаторов, но мой выбор, это RSI (Индекс Относительной Силы). RSI сравнивает среднюю выгоду и средний убыток в течение определенного периода.

Так, например, если ваш RSI установлен на 14, он сравнивает бычьи и медвежьи свечи в течение последних 14 свечей.

Когда RSI низкий, это означает, что медвежьи свечи больше и сильнее, чем бычьи свечи за последние 14 свечей; и когда RSI высок это означает , что бычьи свечи больше и сильнее в течение последних 14 свечей.

# 2 Когда RSI формирует дивергенцию?

Понимание высокого или низкого индикатора важно, когда дело доходит до интерпретации дивергенции, и я обычно говорю трейдерам смотреть за волнистой линией их индикатора, чтобы понять то, что он действительно делает.

Во время тенденций, вы можете использовать RSI сравнивая отдельные волны тенденции и тем самым можете почувствовать силу тренда. Вот три сценария и скриншот ниже показывает каждый из:

(1) Как правило, RSI делает более высокие максимумы во время хороших и сильных бычьих тенденций. Это означает, что все свечи (бычьи) появляются всё больше и больше в размере, в самой последней волне тенденции, по сравнению с предыдущей волной.

(2) Когда RSI делает подобные максимумы во время восходящего тренда это означает, что импульс тренда не меняется. Когда RSI делает равные высокие максимумы, это не квалифицируется как дивергенция, а просто означает, что сила восходящего тренда стабильна и продолжается по-прежнему.

(3) Когда вы видите, что цена делает более высокий максимум во время бычьего тренда, но ваш RSI делает более низкий максимум, это означает, что самые последние бычьи свечи были не столь сильны, как предыдущее ценовое действие и что тренд теряет импульс. Это то, что мы называем дивергенцией; на скриншоте ниже, дивергенция сигнализирует конец восходящего тренда, и это делает возможным развитие нисходящего тренда.

# 3 Обычный технический анализ несовершенен

Классический технический анализ говорит нам о том, что тенденция существует, когда цена делает более высокие максимумы.

Трейдер, который опирается только на максимумы и минимумы для своего анализа цены, часто пропускает важные подсказки и не в полной мере понимает динамику рынка.

Несмотря на то, что на первый взгляд (более высокие максимумы и более высокие минимумы) тенденция может казаться «здоровой», она может потерять импульс в любое время.

Определение дивергенции на вашем индикаторе импульса, говорит вам, что динамика в тренде смещается и что, потенциальный конец тренда может быть скоро, хотя ценовое движение всё еще может выглядеть как реальная тенденция.

Как торговать дивергенции — оптимальный вход

Я — чистый разворотный трейдер и торговля против тренда на дивергенции — мой хлеб с маслом. Я совершил более сотни сделок по дивергенции и добавлял скользящее среднее к моим критериям входа, что значительно повысило качество моих сделок.

Чтобы избежать торговых входов, которые не ведут никуда, я настоятельно рекомендую добавление скользящего среднего значения с 20-м периодам к Вашему графику. Когда вы видите дивергенцию, вы должны открыть сделку тогда, когда цена ломает скользящее среднее. Такой сценарий, гораздо более вероятно приведет к реальному развороту тренда, и вы можете избежать множества неправильных входов.

На скриншоте ниже показаны две дивергенции во время продолжающегося восходящего тренда, но не одна из них не остановила тенденцию. Однако, цена никогда не ломала скользящее среднее значение (белая), и критерии скользящего среднего значения уберегли бы трейдера от убыточных сделок.

Совет

Это пример того, где запаздывающий характер индикаторов на самом деле помогает нам трейдерам. При торговле разворотами, большинство трейдеров пытаются предсказать разворот прежде чем он произойдет, и они продают во время восходящего тренда или покупают во время нисходящего тренда.

Дивергенция, как сигнал заставляет вас ждать, пока цена не начнёт полностью меняться. Я называю это «моей страховкой», потому что она удерживает меня от многих неприятностей.

Вместе с правилами скользящей средней, вы полностью избегаете прогнозирования движения и торгуете только подтвержденными и сильными разворотами.

На следующем рисунке показан яркий пример. Мы видим мульти-дивергенцию, но только после того, как цена пробила скользящую среднюю, и это дало нам сигнал на заключение короткой сделки.

Совет: Расположение

Расположение является универсальным понятием в торговле и независимо от вашей торговой системы, добавляя фильтр местоположения, это как правило, всегда может повысить качество ваших сигналов и сделок. Вместо того, чтобы заключать сделки только на основе сигнала дивергенции, вы бы ждали, пока цена переместиться в зону предыдущей поддержки / сопротивления и только затем начинали искать дивергенцию.

На скриншоте ниже показан отличный пример: На левой стороне вы видите восходящий тренд с двумя дивергенциями. Тем не менее, первая полностью не удалось, а вторая привела к крупному выигрышу.

В чем была разница? Когда мы посмотрим на более высокий тайм-фрейм справа, мы увидим, что первая дивергенция сформировалась на «пустом месте», а вторая образовалась на очень важном уровне сопротивления (желтая линия и желтая стрелка).

Как трейдер, вы сначала должны определять свои зоны поддержки / сопротивления и затем позволить цене придти к вам. Такой подход в значительной степени будет влиять на производительность в целом.

Дивергенция является мощной торговой концепцией и трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте рынка и с правильными сигналами, может создать надежный метод и эффективный способ видения цены.

  • Tweet
  • Share 0
  • Reddit
  • +1
  • LinkedIn 0
  • VKontakte

Источник: http://info-fx.ru/price-action/kak-torgovat-divergencii.html

Дивергенция… Быть или не быть?

Приветствую вас, уважаемые читатели. Сегодня, в рамках рубрики лаборатория, мы опять будем тестировать технические индикаторы.

Если говорить конкретней, то будем тестировать дивергенцию на классических индикаторах таких как MACD, RSI и Stochastic.

Наверное каждый из вас слышал о понятии дивергенции, читал статьи о том, как их находить, а также пробовал заработать с их помощью. Но наверняка никто из вас, перед использованием, не проверял эффективность дивергенции и ее работоспособность в целом…

Обратите внимание

Поэтому, специально для вас, используя собственную методику, я протестирую индикаторы, сигнализирующие о наличии дивергенции.

Если вдруг кто-то не знает как торговать дивергенцию — вот краткое описание.

По результатам тестов мы сможем точно сказать, насколько эффективна дивергенция, и есть ли смысл применять ее на практике.

Далее я, как обычно, упомяну все параметры тестирования, а если вы читали предыдущие тесты, можете перейти сразу к результатам.

Параметры тестирования

Цель: определить эффективность дивергенции классических индикаторов (RSI, Stochastic, MACD) с ценой.

Стратегия: Если на индикаторе есть пара снижающихся вершин, при этом цена растет — это сигнал к продажам. Если же на индикаторе видны повышающиеся низы — это сигнал к покупкам. Подробнее на картинке:

Для индикаторов RSI и Stochastic стратегии — аналогичны.

Наличие дивергенции будем определять с помощью специально подготовленных индикаторов.

Параметры индикаторов: Стандартные (такие как в терминале мт4);

Диапазон исследования: 2012-2015 год;

Валютная пара: EUR/USD;

Таймфреймы: М1-Н4.

Учтите, что тесты будут проводиться без учета спреда и комиссий. Зачем и почему — читайте здесь.

Сперва мы протестируем все три индикатора на таймфрейме м30, а потом составим таблицу с результатами на других таймфреймах.

Тест №1 — Дивергенция MACD

MACD — это самый популярный индикатор для определения дивергенций. Показания macd выглядят плавнее по сравнению с другими индикаторами, поэтому сигнализируют четче. По этой же причине сигналы встречаются намного реже, чем у других индикаторов.

Дополнительные настройки:

  • Параметры MACD: FastEMA = 12, SlowEMA = 26, SignalEMA = 9;
  • SL = TP = 30 пунктов;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Комментарий:Эффективность дивергенции по индикатору MACD составила 53,55%, а средняя прибыль на каждую сделку 2,13 пункта.

На мое удивление, получились неплохие результаты. При этом, кривая доходности выглядит стабильной… Однако не стоит спешить с выводами. Необходимо взглянуть еще на результаты на других таймфреймах.

Тест №2 — Дивергенция Stochastic

Вторым протестируем осциллирующий индикатор Stochastic. Он намного чаще сигнализирует дивергенцию, поэтому и сделок будет больше.

Настройки:

  • Параметры Stochastic: KPeriod = 5, DPeriod = 3,Slowing = 3;
  • SL = TP = 30 пунктов;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Комментарий: Стохастик отработал не так метко, если сравнивать с результатами macd. Эффективность — 51,0%, средняя прибыль на сделку — 0,62 пункта.

Тест №3 — Дивергенция RSI

Ну и, наконец, последней протестируем дивергенцию индикатора RSI. Есть подозрения, что результаты будут не очень, т.к. сам индикатор RSI не совсем подходит для поиска дивергенций.

Кстати, мы уже тестировали сам индикатор RSI. Можете взглянуть на результаты.

Дополнительные параметры:

  • Период RSI = 14;
  • SL = TP = 30 пунктов;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Комментарий: Как я и подозревал — полный рандом. Результаты ничуть не лучше, чем у этого робота, который открывает сделки в случайном направлении.

Эффективность дивергенции по индикатору RSI — 49.33%, средний убыток на сделку — 0,36 пункта.

Сводная таблица с результатами

Итак, мы провели тесты дивергенций на таймфрейме М30. Протестируем остальные таймфреймы и заполним таблицу.

Следует также учесть, что дивергенция сигнализирует о развороте, поэтому на таймфреймах М1-М15 присутствует разворотный эффект, который слегка повышает результаты тестов.

Так быть или не быть?

Скорее всего — не быть. Эффективность дивергенции на классических индикаторах составила 51,13%, что явно не позволяет использовать ее на практике.

Почему так? — Потому что дивергенция — это тот же индикатор, и нет абсолютно никаких причин, почему рынок должен ее учитывать.

Короче, как всегда — выглядит все красиво, но ни черта не работает….

Тему статьи считаю раскрытой, а напоследок у меня к вам вопрос:

После прочтения данного материала и других исследований, перестаете ли вы пользоваться индикаторами которые показали низкую эффективность?

Дело в том, что я часто получаю сообщения такого содержания: «Не знаю, что вы там тестировали, но для меня МАшки работают и всегда будут работать».

Это некая упертость, или все-таки мои тесты недостаточно информативны…?

Спасибо за ответы.

Источник: https://sharkfx.ru/divergenciya-byt-ili-ne-byt

Как использовать дивергенцию при торговле бинарными опционами

Дивергенция в бинарных опционах – расхождение в направлении движения ценового графика и осцилляторов − представляет собой один из самых сильных опережающих сигналов, указывающих на ближайший разворот тренда. Опционы, открытые в точке наибольшего расхождения в большинстве случаев заканчиваются с прибылью.

Главная цель любой стратегии технического анализа – определить наличие, силу и направление тренда. Одним из самых сильных опережающих сигналов является дивергенция – разнонаправленное движение графика цены и осциллятора.

Дивергенции отрабатываются не всегда стабильно, особенно, когда при определении точки входа не учитываются данные рыночных объемов, динамика их изменения, разворотные фигуры графического анализа и PriceAction, например такие, как Пин-бар. Без них торговый сигнал, несмотря на свою очевидность, вполне может оказаться ложным.

Варианты торговых схем

Дивергенции разделяют на две группы: правильные (классические) и скрытые. В классических дополнительно выделяют три варианта, различные по надежности сигналов.

Класс А

Высокая вероятность начала ценового разворота через 1-3 периода с последующим продолжением. Если на графике виден новый локальный max и осциллятор начинает снижение – сигнал к открытию PUT-опционов. Для CALL-опционов на повышение необходимы противоположные условия.

Читайте также:  Декларация !important

На ценовом графике медвежий вариант может быть таким:

Конвергенция (англ. convergence – схождение) – бычий вариант классической дивергенции:

Такая дивергенция полностью сформировалась уже на второй ключевой точке. В зависимости от волатильности можно открыть диапазонный опцион с границами в 10-15 пунктов от текущей цены. Положительная статистика – 65-75% сделок по основным активам.

Класс В

Максимумы/минимумы практически на одном уровне, что означает равновесие сил покупателей и продавцов. Более слабый, по сравнению с вариантом А, торговый сигнал: рынок готов к развороту через 3-5 периодов с равной вероятностью вверх/вниз.

Вариант «быков» — ожидаем разворот вверх и растущий тренд:

Вариант «медведей» с последующим разворотом вниз:

Вариант В часто предшествует спекулятивным действиям с ложными пробоями значимых поддержек/сопротивлений с последующим резким возвратом к предыдущим уровням. Не нужно рассчитывать на сильный разворот, не получив дополнительного подтверждения. Положительных сделок – не более 70%.

Класс С

Неопределенный рынок с высокой вероятностью перехода во флет, перед выходом фундаментальных новостей или ожидаются спекуляции крупных игроков. Осцилляторы практически остановились или «застряли» в зонах перекупленности/перепроданности, а цена движется исключительно за счет оставшихся открытых малых объемов и автоматических советников. Рекомендуется пропустить сигнал.

Нисходящий рынок «спит», ожидается пробой вверх:

Быки «тормозят» рынок в ожидании пробоя вниз:

Такая дивергенция часто наблюдается не только на валютных парах, а и на любых активах:

Расширенная

Внешне напоминает вариант А, но проявляет особое внимание к последним максимумам/минимумам. Если сформирован паттерн «Двойное дно/вершина» и на осцилляторе также имеется новый экстремум, можно говорить о продолжении постепенно замедляющегося тренда, переходящего в кратковременную консолидацию.

Медвежья дивергенция говорит о продолжении нисходящего тренда и открытии PUT-опциона, бычья – восходящий тренд и CALL-опцион.

На ценовом графике подобные модели появляются часто и трейдеры совершают ошибку, не обращая на них внимания. В итоге пропускается много надежных и, самое главное, опережающих сигналов окончания бокового рынка и начала тренда. Если добавить анализ свечных фигур и объемных уровней, получаем стабильно прибыльную торговую стратегию.

Скрытая

Идентификация такой схемы требует опыта и постоянного мониторинга движения актива, встречается редко. На бычьем (восходящем) тренде возникает, когда новый локальный min выше предыдущего и одновременно индикатор обновляет уровень «дна». Для медвежьего (нисходящего) тренда должны присутствовать противоположные условия.

Скрытые модели больше характерны для фондового рынка, чаще всего при коррекционных ралли с ретестом ключевых верхних уровней при общем нисходящем тренде. Лучше всего определяются на осцилляторе MACD. Такая дивергенция на бинарных опционах дает 60-70% удачных сделок

Торговая стратегия

Новички, особенно те, кто решил перейти со скальпинга на более спокойные большие таймфреймы, готовы торговать только по дивергенциям, забывая о том, что оценка совместного движения графика цены и осциллятора всегда субъективна.

Большинство технических инструментов изначально разрабатывались для дневного графика, для которого значимый период начинается от недели (5 дней).

Из этого факта следует, что младшие периоды, на которых видны только коррекции основного тренда, использовать для поиска расхождений графиков нельзя из-за большого числа ложных сигналов.

Важно

Когда появляется расхождение основной вопрос – где оптимальная точка входа? Ситуация должна оцениваться комплексно так как все дивергенции − только вспомогательный сигнал, требующий подтверждения, например, уровнями поддержки/сопротивления. Можно использовать любые осцилляторы: все разновидности Stochastic, ССI, AO, MACD или RSI. Тренд обычно определяем по скользящим средним, лучше всего − EMA по ценам закрытия.

Смотрим пример выше. Пробой зеленой линии тренда указывает только на временную перемену тренда, окончательный разворот подтверждает красная линия. В качестве динамического уровня поддержки/сопротивления для опционов «Выше/Ниже» используем EMA(21).

Точка открытия:

  • основной сигнал: отбой или пробитие поддержки/сопротивления;
  • дополнительный: дивергенция или пробой линии тренда на осцилляторах;
  • подтверждающий: впадина на индикаторе Awesome Oscillator.

Практические рекомендации:

  • Наиболее надежными для торговли является класс А на таймфрейме Н1 и выше, причем должна наблюдаться стабильная волатильность минимум последние 2-3 дня. Варианты В и С примерно одинаковы по качеству.
  • Класс В говорит о наличии временного равновесия между покупателями и продавцами. Требуется дополнительное подтверждение от других инструментов.
  • Любая схема быстро «ломается» при любом спекулятивном движении (выход фундаментальных новостей, экспирация крупных опционов и другие) увеличивая риск неправильной сделки. Все дивергенции расхождения (прямые) стабильнее сходящихся вариантов.
  • Класс С торгуется только на таймфреймах не ниже Н4, и только при отсутствии других сигналов.
  • Для оценки классической дивергенции смотрим на второй max/min, для скрытых —  только на последний.
  • Как всегда в техническом анализе – чем старше таймфрейм, тем выше вероятность правильной отработки сигнала.
  • Подтверждаем истинность расхождения, уменьшая таймфрейм: если фигура повторяется − можно торговать, т.е. открываем опцион на Н4-D1, а закрываем досрочно при обратном развороте на младших периодах.
  • При появлении обратной дивергенции или сигнала от осцилляторов необходимо закрыть сделки независимо от текущего уровня прибыли/убытка.

Подведем итог

Дивергенция бинарных опционов не работает на малых периодах − если между сигналом и последним max/min небольшой промежуток, оптимальная точка входа уже в прошлом. Всегда необходим дополнительный анализ периода возникновения сигнала и рыночных объемов. Правильное определение типа и понимание структуры дивергенции позволяет избежать ложных сигналов и открыть опцион правильно.  

Рекомендуем ознакомится с нашими обзорами надежных брокеров, с депозитом от 10 долларов.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Источник: https://moneymakerfactory.ru/trading/kak-ispolzovat-divergentsiyu-pri-torgovle-optsionami/

Что такое дивергенция Форекс и стратегии ее применения

Содержание

Самый главный вопрос, который не дает покоя всем трейдерам мира, касается того, как определить момент, когда цена готова изменить свое направление. Но, как оказывается, технический анализ уже давно предлагает одно из очень эффективных решений, которое с высочайшей долей вероятности позволяет это сделать.

Что же это за чудо-средство? Речь идет про дивергенцию на Форекс. Именно она дает возможность войти в рынок, используя для этого наиболее благоприятный момент.

Учитывая столь важную характеристику, каждый трейдер должен внимательно изучить, что такое дивергенция и как можно применять ее раз за разом, увеличивая свои доходы.

Как получать прибыль

Дивергенция – это сигнал, который показывает готовность рынка развернуться, поэтому крайне важно его находить, идентифицировать и использовать в своих интересах. Для того чтобы лучше понять, что такое дивергенция на Форекс, нужно обратиться к истокам технического анализа и вспомнить, как происходит движение цен.

На этом этапе нужно понимать, что, как правило, котировки колеблются в определенном диапазоне, доходят до точек поддержки, сопротивления, могут отскочить и развернуться, установить новые уровни и так далее.

Если проследить любой ценовой график, то становится очевидно – цена всегда разворачивается через какие-то промежутки времени.

Эти моменты разворота крайне важны для извлечения прибыли в независимости от используемой для трейдинга торговой стратегии или выбранного временного диапазона.

Какие индикаторы применяют для поиска дивергенций?

Обычно найти дивергенцию помогает любой индикатор из класса «Осцилляторы»:

  • стохастик;
  • RSI;
  • MACD;
  • CCI и так далее.

Почему именно осцилляторы? Потому что на практике именно они наилучшим образом показывают образующуюся разницу значений, которая свидетельствует о готовности рынка совершить смену тенденции – тренда. Учитывая попеременное хождение цены вверх и вниз, дивергенция Forex может быть как бычьей, так и медвежьей.

Как определить дивергенцию

Переоценить важность поиска точек разворота крайне сложно, ведь они дают лучшие сигналы на вход и что еще более важно – на выход, так как статистика неудач трейдеров показывает – вовремя закрыть сделку могут далеко не все трейдеры, зачастую они передерживают позицию или выходят слишком рано, теряя в результате часть или даже всю прибыль. Как же определяют дивергенцию на ценовом графике? Сложного в этом ничего нет, достаточно найти расхождение между диаграммой уровня котировок и рисунком используемого индикатора.

Типы дивергенций

Все дивергенции можно разбить на три основных типа, внутри которых есть разделение на два вида.

1. Самой сильной является дивергенция Forex, которую относят к первому типу. К слову, это еще и самая ярко выраженная из дивергенций, которую определить достаточно просто. Главное, помнить основное правило: на графике цены должно быть два экстремума, которые находят свое обратное отображение на рисунке индикатора.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/chto-takoe-divergencziya-foreks-i-strategii-ee-primeneniya

Простая стратегия торговли на дивергенциях

Для начала немного о том, что такое дивергенция. В применении к финансовым рынкам слово дивергенция означает расхождение между ценой и индикатором. Ниже мы рассмотрим основные примеры дивергенции, являющиеся сигналами к покупке и продаже. А сейчас следует сказать о том, что дивергенция это достаточно сильный сигнал, но появляется он, к сожалению, нечасто.

Зато если трейдер научится правильно распознавать этот сигнал и добавит толику терпения чтобы его дожидаться, то он имеет все шансы неплохо на нем заработать. И еще, дивергенция имеет несколько видов.

В данной простой стратегии торговли на дивергенциях рассматривается и используется только один из них – классическая дивергенция (на наш взгляд это наиболее сильный её вид).

Для торговли на дивергенциях вам потребуется график цены с графиком одного из технических индикаторов. Для поиска дивергенций обычно используют такие индикаторы как MACD, RSI, стохастический осциллятор. Просто откройте один из этих индикаторов под графиком цены и приступайте к работе.

Как же выследить и правильно идентифицировать этого зверя под названием дивергенция? Уверяю вас ничего сложного в том, чтобы опознать на графике классическую дивергенцию, нет. Взгляните на рисунок ниже.

Классическая медвежья дивергенция говорит трейдеру о том, что цена «устала» двигаться вверх и в скором времени, с большой степенью вероятности, она развернётся. На картинке видно, что в этом случае новый максимум цены выше предыдущего, а новый максимум индикатора ниже предыдущего.

Аналогичная ситуация с классической бычьей дивергенцией. Только она говорит трейдеру о скором развороте цены вверх. На картинке видно, что в этом случае новый минимум цены ниже предыдущего, а новый минимум индикатора выше предыдущего.

Совет

С определением классической дивергенции мы разобрались, теперь можно поговорить о простой стратегии торговли на дивергенциях. На следующем рисунке показан пример торговли на классической бычьей дивергенции.

Из рисунка видно, что один из минимумов цены на нисходящем тренде не был подтверждён соответствующим минимумом цены на индикаторе MACD. Это явный сигнал того что медвежий тренд ослаб и готовится разворот тенденции.

На рисунке показан один из вариантов торговли, хотя был еще более надежный вариант дождаться пока цена дойдет до уровня предыдущей вершины (на рисунке он обозначен цифрой 1) и только там заключать сделку.

Итак, покупать в данном случае можно либо на  пересечении ценой линии нисходящего тренда, либо на уровне предыдущей вершины. Ордер ограничения убытков stop loss устанавливается на уровне последнего минимума цены.

Ордер take profit устанавливается в зависимости от ситуации, но желательно, чтобы его размер превышал  stop loss минимум в 2 раза.

В данной простой стратегии торговли можно вообще обойтись без выставления ордера take profit воспользовавшись таким инструментом торгового терминала как трейлинг стоп.

В качестве примера была рассмотрена торговля на классической бычьей дивергенции, но аналогичным образом ведется торговля и на медвежьей дивергенции. Как и говорилось в названии статьи, это простая стратегия торговли, но, несмотря на простоту – весьма эффективная. Успехов в торговле и стабильного вам профита!

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/prostaya-strategiya-torgovli-na-divergenciyah.html

Ссылка на основную публикацию