Стратегия канал волатильности

Индикатор волатильности – канал Дончиана

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

Ричард Дончиан – это одна из легендарных фигур в трейдинге, причем добиться успеха он смог в довольно почтенном возрасте и продолжал свою работу до глубокой старости.  Р. Дончиан являлся первопроходцем: в 1949 г.

он организовал первый фьючерсный фонд Futures Inc., ставший прообразом взаимных фондов в США. Кроме этого, на его работах была создана известная система Черепах. В начале 1970-х гг.

Обратите внимание

он разработал, так называемый, скользящий канал, который в последствии был назван его именем – канал Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку.

Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов.

Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы.

Период, равный  20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы.

При этом критерием оптимизации является  минимальная просадка активов по счету.

Использование канала Дончиана

Несмотря на то, что каналы Дончиана являются крайне простым индикатором, он может быть весьма полезным для целого ряда случаев. Прежде всего, канал Дончиана – это простая трендовая пробойная система. Сигналы, которые генерируются системой, базируются на таких правилах:

  • Если цена закрылась выше канала, то нужно входить в длинные позиции и закрывать позиции на продажу.
  • Если цена закрылась ниже канала, то нужно входить в короткие позиции и ликвидировать длинные.

Линда Рашки так описывает данную стратегию: «Если цены сделали 20-дневный максимум, то нужно покупать, а если – 20-дневный минимум, то нужно продавать.

Если осуществлять торговлю на нескольких рынках, то такую схему можно применять в течение длительного отрезка времени, так как есть вероятность того, что на каком-либо рынке произойдет что-то необыкновенное, типа ситуации в Персидском заливе и это скажется на стоимости нефти, или внезапные заморозки погубят часть урожая кофе.

 Система находится в зависимости от способности ухватить важный тренд или экстраординарное событие. Однако, из-за большого числа ложных прорывов, стратегии свойственны чрезвычайно большие проседания и довольно низкое отношение успехов к неудачам».

Важно

Действительно, для пробойных систем характерно большое количество неудачных входов, но в случае удержания сильного тренда, одна единственная удачная сделка перекроет убытки от массы неудачных входов. Практически, нормой для пробойных систем является лишь 20-30% прибыльных сделок от общего количества.

Классический пример стратегии канал Дончиана – это постоянное пребывание трейдера на рынке и непрерывный поиск различных путей выхода. Тем не менее, при благоразумной диверсификации портфеля, грамотного управления риском и при наличии определенной суммы, которая позволит выдержать большие просадки, эта стратегия оказывается очень успешной, что доказывается примером самого Р.

Дончиана, «черепах» и огромного числа трейдеров, которые используют аналогичные системы.

Кроме уже описанных недостатков этой стратегии, у нее имеется еще одно несовершенство – точка выхода. Классическая стратегия канал Дончиана предполагает постоянное нахождение трейдера на рынке. Длинная открытая позиция закрывается только тогда, когда возникает сигнал открытия коротких позиций (рис.2).

В этом случае трейдеры очень часто выходят слишком поздно, теряя существенную часть прибыли. В эту стратегию «Черепахи» привнесли важную модификацию: по длиннопериодному каналу происходит вход, а по сигналу каналов короткого периода – выход.

Как уже говорилось, каналы Дончиана являются индикаторами волатильности рынка. Следовательно, если движения цен небольшие и спокойные, то канал будет сравнительно узким. Но, если же цена интенсивно флуктуирует, то канал будет достаточно широким.

Это означает, что ширина канала Дончиана, отображенная как отдельный график и  выраженная в абсолютных величинах или пунктах, может быть самостоятельным индикатором волатильности. Такой индикатор  будет представлять собой альтернативу Среднему истинному диапазону (ATR) или Стандартному отклонению (Standard Deviation).

Перед интенсивным ценовым движением цены зачастую сжимаются в довольно узкий диапазон поэтому, когда канал Дончиана резко сжимается – это надежный сигнал того, что нужно готовиться к началу крупного тренда (рис.3).

ICE FX — возможно, самый честный брокер

Подробней об ICE FXУже клиент ICE FX? Получите рибейт 90%

На рисунке 4 изображен канал Дончиана, внутри которого проведена линия, проходящая через его середину.

Совет

Эта линия называется Тенкан-сен, она является аналогом скользящей средней и выполняет функцию линии сопротивления или поддержки (области 1 и 2 на рис. 4).

Если на рынке наблюдается относительное спокойствие, средняя линия канала располагается горизонтально и на ней образуется разворотная свечная модель, то возможно прогнозировать ценовое движение до ближней границы канала.

Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию.

Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис.

5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть  при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней.

Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница.

В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря  относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках.

Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Обратите внимание

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер  рискует получить целую серию потерь (рис.7).

Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

В статье был рассмотрен случай, когда каналы Дончиана пробиваются только тенью свечи, а закрытие совершается внутри канала. Но, если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

Одну из подобных стратегий «Черепаховый суп плюс один» описывает в своей работе «Биржевые секреты» Ларри Коннорс и Линда Рашке. Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

  • Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.
  • Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.
  • Когда открывается  позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.
  • Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

Скачать каналы
Дончиана

Источник: https://vpluse.net/trendovye-indikatory/244-indikator-volatilnosti-kanal-donchiana

Бинарные опционы – Канал волатильности

Одним из самых эффективных способов торговли на бирже является применение канальных ценовых движений биржевого актива и графических фигур.

Подобная совокупность закономерностей анализа технического характера способствует получению диапазонов волатильности рынка, в рамках которых биржевые игроки заключают торговые позиции, и самых точных сигналов торговли.

Метод для трейдинга «Канал волатильности» был разработан как один из технических инструментов для рыночного прогнозирования финансовых инструментов в бинарном трейдинге.

«Канал волатильности» – основные особенности системы

Рассматриваемая нами в данной статье стратегия торговли обладает такими особенностями, как универсальность и оптимальная работа на всплесках волатильности финансовых рынков. Такие всплески случаются при открытии важнейших торговых сессий.

Для этой системы выявлен основной аналитический диапазон в виде периодов отображения цены М15 и М5. Методика торговли имеет точные генерируемые сигналы на торговлю и высокий уровень частоты трейдинга.

В связи с этим она и применяется для скальпинга на краткосрочных ценовых колебаниях тренда.

Условия для осуществления процесса торговли

Чтобы получить точные торговые сигналы по системе, необходимо применять закономерность образования расширяющегося ценового канала при всплеске рыночной волатильности.

Чаще всего данный процесс осуществляется, когда котировки биржевого инструмента выходят из ночного флета, когда открываются торговые сессии в Америке и Европе и завершается рыночная консолидация у наиважнейших уровней поддержки и сопротивления.

Чтобы построить канал волатильности, в первую очередь нужно обозначить границы канала расширения, когда увеличивается диапазон рыночных колебаний.

Для такого случая нужно применить классический подход определения наклонных линий поддержки и сопротивления, который заключается в построении сопротивления по котировочным вершинам и поддержи по котировочным впадинам, притом границы ценового канала – это точки разворота краткосрочных трендов и места для входа в опционный рынок при соприкосновении их с котировочными свечами.

Сигналы торговли на заключение сделок

После того, как обозначены границы ценового канала волатильности, нужно приступать к заключению торговых позиций, к опционному трейдингу на расширении диапазона котировочных колебаний финансового актива.

Чтобы совершать сделки по методике, следует применять стандартное требование трейдинга опционом в котировочном канале – торговый сигнал выступает в виде касания одной из границ ценового канала в сторону отбоя от нее:

Очень важно здесь учесть направление наклона ценового канала волатильности.

Если наклон происходит в нижнем направлении, то необходимо использовать опционы с прогнозом на котировочное снижение биржевого инструмента; если наклон идет в верхнем направлении, то необходимо использовать опционы с прогнозом на котировочное повышение биржевого инструмента.

Важно

При применении краткосрочных опционов с одноминутным сроком заключения торговых позиций сделки следует заключать сразу в двух направлениях котировочного колебания относительно рамок канала расширения.

Читайте также:  Заработать на чтении писем

Сигнал торговли на изменение направления построения ценового канала и общей торговой направленности – это пробой границы котировочного канала. При такой ситуации нужно строить новый канал волатильности способом, указанным на примере.

Наша тактика торговли дает отличные торговые результаты во взаимодействии с корреляцией валютных пар. Чуть ниже давайте посмотрим наглядно как развивается ситуация на валютной паре USD/JPY при построении ценового канала:

Вполне очевидно различие в направлении построения канала. А с учетом точной корреляции валютных пар сигнал на торговлю получится очень точным. Благодаря применению такой методики торговли можно значительно увеличить размеры дохода и общие торговые результаты.

Для достижения таких результатов необходим торговый терминал биржевой компании с наличием технической возможности трейдинга по технологии non-stop.

Брокер Binomo, торговый софт которого применялся для апробации и определения уровня эффективности методики торговли, может нам предложить торговую платформу с нужным режимом для опционного трейдинга.

Разновидности сделок по ТС «Канал волатильности»

Методика торговли лучше всего работает при применении классических опционов (вниз-вверх) с установкой срока исполнения торговой позиций от 1 до 5 минут. При смене периода ценового отображения на М15 можно увеличивать срок до 60 минут.

Когда проводится анализ при более длительных периодах ценового отображения (Н1, Н4), можно применять опционы One-Touh и Rage.

Но в данном случае важно помнить, что граница ценового канала волатильности меняется в динамике при росте диапазона котировочных колебаний. По этой причине нужно четко отмечать границы касаний при применении таких видов опционов.

 Кроме того, нужно брать за основу не только направленность, но и степень наклона ценового канала.

Характеристики стратегии торговли «Канал Волатильности»

Риски в опционном трейдинге

Уровень торговых рисков полностью зависит от периода ценового отображения котировочного графика, применяемого для анализа.

Если увеличить временной диапазон построения котировочного графика торгуемого актива, то это приведёт к снижению торговых рисков.

Значительное увеличение финансовых рисков происходит при перестройке направления движения ценового канала. В такие моменты следует воздерживаться от опционной торговли.

Уровень прибыльности

Совет

Как показывает практика, в среднем по системе можно получать 75 процентов торговых позиций в прибыль из 100% совершаемых сделок.

Управление торговым счетом

Методика торговли основана на правилах применения теханализа. По этой причине для ее применения нужно жестко соблюдать правила управления депозитным счетом.

Лучше всего для трейдинга опционом брать минимальный размер лота в 1 доллар – такое условие предлагает биржевая площадка Binomo.

Если на счету содержатся крупные суммы денег, то ставки можно делать по три процента от общей суммы торгового счета.

Заключение

Торговая тактика «Канал волатильности» является одним из методов расширения способов рыночного прогнозирования для тех, кто применяет теханализ. Кроме того, данная методика универсальна, стабильно работает и обладает высоким уровнем эффективности сигналов торговли.

Источник: https://next-invest.ru/binarnyie-optsionyi-kanal-volatilnosti.html

Бинарные опционы Канал – торговля по волатильности

  Применить стратегию!

Среди самых ходовых методов торговли бинарами на бирже пользуется большим успехом у трейдеров стратегия, основанная на движениях котировок актива канального характера и анализе графических фигур.

Диапазоны волатильности биржи, формирующиеся при анализе совокупности данных показателей, позволяют биржевым игрокам заключать торговые позиции, основанные на сверхточных сигналах к торговле.

Один из точнейших инструментов, сформированных для рыночного прогнозирования в бинарном трейдинге – это стратегия «Канал волатильности», и именно ее мы рассмотрим в сегодняшней статье.

Характерные особенности системы «Канал волатильности»

Система биржевого трейдинга бинарными опционами, рассматриваемая нами в данной статье, обладает такими особенными свойствами, как возможность универсального ее применения на разных активах и оптимальная ее работа в периоды всплеска волатильности биржи финансов. Когда открываются самые важные из торговых сессий – возникают подобные всплески.

Основной аналитический диапазон, выявленный для данной методики, представлен как периоды отображений цены М15 и М5. Торговый метод характеризуется точно генерируемыми сигналами на вступление в торги и высоким уровнем частотности трейдинга.

Она применяется для скальпинга именно по этой причине и отлично срабатывает на краткосрочных колебаниях цены по направлению тренда.

Условия, при которых мы торгуем

Чтобы открыть торговые позиции, ориентируясь на точные сигналы стратегии, нужно выявить появляющуюся на графике котировок закономерность расширяющегося ценового канала актива в то мгновение, когда на бирже резко повышается рыночная волатильность. В моменты прекращения флета в период открытия Американской и Европейской сессий на бирже при выходе из ночного режима завершается рыночная консолидация уровней поддержки и сопротивления.

Сначала, для того, чтобы построить коридор волатильности, мы отмечаем уровни канала расширения (поддержки и сопротивления) и направленность его наклона – и делаем это тогда, когда нарастает диапазон рыночных колебаний.

Обратите внимание

Линии поддержки и сопротивления мы отмечаем классическим методом, заключающимся в отметках границ по вершинам и впадинам котировок на графике.

Данные участки представляют собою развороты краткосрочных трендов и являются моментами для вступления в торговлю тогда, когда на графике отмечается их соприкосновение с котировочными свечами.

Торговые сигналы стратегии

Тогда, когда границы коридора волатильности определены, приступаем к открытию торговых лотов – мы будем вести торговлю на расширении диапазона колебательных движений цены актива на графике. Торговый сигнал в данном случае представляет собой касание границы коридора цен котировками на графике, и сделку необходимо открыть – в направлении произошедшего отбоя от той или иной границы:

Важным фактором является и направленность самого ценового канала. Канал, направленный вниз, указывает на необходимость открытия опционов «вниз».

Когда направленность канала – вверх, тогда мы торгуем на рост цены актива.

Если скорость открытия сделок равняется 1 минуте – то есть мы торгуем краткосрочным типом опционов — сделки относительно рамок канала расширения мы будем открывать в двух направлениях сразу.

Если на графике произошел пробой границы коридора цен – это свидетельствует о том, что направленность канала изменится, и трейдер должен быть готов к построению нового коридора волатильности.

Такое явление, как корреляция валютных пар — может быть задействовано при торговле в рамках методики довольно эффективно. Возьмем пару USD/JPY для примера и посмотрим, как выстроится коридор цен на графике данного актива:

Посмотрите, как интересно выглядит график. Учитывая корреляцию валютных пар, сигнал к вступлению в торги получается сверхточным.

Мы значительно повышаем результативность ведения опционных торгов при задействовании данного явления вкупе с рассматриваемой методикой, а для того, чтобы подобный вид торговли был возможным — нам нужен современный терминал, позволяющий торговать non-stop – без перерывов.

Брокером Binomo, на площадке которого мы и тестировали представленную систему, предоставляются абсолютно все условия, необходимые для ее эффективного функционирования.

Какие торговые позиции по системе «Канал волатильности» мы можем открыть?

Наиболее эффективно стратегия срабатывает на классических опционах (по типу «вниз-вверх») с периодом экспирации торгового контракта в пределах 1 — 5 минут. Если вид отображения цены мы меняем на М15, то имеем полное право не опасаясь удлинить экспирацию до 60 минут.

Если в нашем анализе мы применяем более длительные периоды отображения (Н1, Н4), то мы имеем возможность работать опционами One-Touh и Rage.

Важно

Однако же, не следует забывать о том, что граница коридора волатильности может изменяться динамически при наращивании диапазона ценовых колебаний на графике актива.

Очень точно отмечайте границы касаний при работе в данных условиях, это важно!  И не забывайте о степени наклона коридора цен, учитывая его наряду с общим его направлением.

Рыночные риски

С помощью регулирования периодов отображения графика – мы регулируем и уровень торговых рисков стратегии.

Наращивая временной диапазон ценового отображения котировок анализируемого графика – мы снижаем рисковость системы.

Тогда, когда происходит перестройка направленности движения коридора цен – рыночные риски возрастают в значительной степени. И в эти моменты – лучше не торговать вообще.

Прибыльность стратегии в цифрах

Порядка 75% торговых позиций, открываемых в рамках методики – из общих 100% — будут завершаться в прибыль.

Управление капиталом

Система трейдинга, рассмотренная в статье, основывается на правилах классического теханализа и требует беспрекословного следования стандартным принципам манименеджмента.

При малых размерах депозита оптимальной будет торговля минимальными размерами сделок в 1 доллар США – у брокера Binomo.

При крупных депозитах – риски не следует повышать более, чем на 3% от общего размера капитала на каждый торговый лот.

Итоги

Система ведения бинарных торгов «Канал волатильности» на бирже – относится к стратегиям, что выстроены на расширении методик прогнозирования с помощью теханализа. Она эффективна, обладает повышенной стабильностью и характеризуется высокой точностью сигналов ко вступлению в торги.

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/binarnye-opciony/strategii/binarnye-opciony-kanal-torgovlya-po-volatilnosti

Волатильность и стратегия торговли на форексе

Что нужно знать о волатильности цен на рынке Форекс и как использовать ее в своей инвестиционной стратегии?

Вероятно, каждый трейдер сталкивался с такими понятиями, как волатильность цен или ликвидность. Однако не все знают, что знание и правильное использование диапазона ценовых движений позволяют реально улучшить качество инвестиций и экономят много времени.

Характеристики рынка Форекс

Валютный рынок форекс является крупнейшим в мире по обороту. Среднедневной оборот здесь составляет 5,8 трлн долларов (данные за 2018 год).

Это также сложное место для инвестиций, потому что такая высокая ликвидность вызывает большую динамику движения цен. Для Форекса характерна торговля 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, а это означает, что мы можем торговать в любое время дня или ночи.

Благодаря этому есть много свободы для адаптации стиля торговли к режиму дня, в котором мы работаем, — говорится на форуме трейдеров.

Естественно, помимо времени, которое у нас есть для нашей ежедневной торговли, мы также должны учитывать, что отдельные части дня характеризуются различным диапазоном движений и другим поведением цены, главным образом с учетом технического анализа.

Это связано, прежде всего, с разным значением общего объема в отдельных мировых финансовых центрах.

Под термином финансовые центры я имею в виду не конкретные торговые площадки, а все институты, инвестирующие в конкретные города или штаты. Наиболее важными из них являются:

  • Франкфурт
  • Лондон
  • Нью йорк
  • Токио
  • Сидней
  • Шанхай

Крупнейшими финансовыми центрами являются Лондон Сити, на который приходится 20% ВВП Великобритании, и Нью-Йорк. Благодаря такому сессионному соглашению европейские инвесторы находятся в лучшем положении, которые могут выиграть от увеличения ликвидности с рассвета до заката.

https://www.youtube.com/watch?v=4SJe49bUMKY

Часы 9-22 — период наибольшей активности инвесторов. Азиатская сессия — это время, когда активны только азиатские инвесторы, поэтому мы имеем дело с меньшим общим оборотом.

Стоит отметить период между 22 и 23. Это единственное время, когда финансовые центры не функционируют, а ликвидность минимальна.

Как только мы узнаем общие характеристики рынка Forex и какие у нас основные часы торговли, нам нужно посмотреть, какие факторы влияют на волатильность цен.

Совет

Естественно, вы должны начать с числа участвующих финансовых учреждений, которые участвуют в торговле с определенной инвестиционной стоимостью.

Есть причина, по которой я говорю об учреждениях здесь, потому что они оказывают наибольшее влияние на наблюдаемую ликвидность.

Розничные инвесторы представляют собой определенное меньшинство и сильно зависят от институциональных инвесторов, которые в значительной степени ответственны за создание трендовых движений.

Наибольшая активность инвесторов наблюдается во время европейской и американской сессий.

Можем ли мы установить конкретные моменты, когда ожидается действительно большая волатильность цен? Конечно да! Это часы публикации важных макроэкономических данных или заявлений центральных банков о дальнейшей монетарной политике.

В одной статье невозможно перечислить и описать все важные макроэкономические данные, оказывающие значительное влияние на волатильность рынка. Для этого нам на помощь приходят макроэкономические календари, где у нас есть точный график публикации, прогнозы, последние данные и достоверность отдельной информации.

Читайте также:  Как заработать биткоины на колебание курса

Как выглядит график во время повышенной волатильности, связанной с публикацией макроэкономических данных?

В качестве примера мы будем использовать данные с рынка труда США, которые в силу своего особого значения для формы денежно-кредитной политики ФРС вызывают значительную волатильность на рынке.

Обратите внимание

Под широкой концепцией данных с американского рынка труда в основном понимается уровень безработицы, изменение занятости в несельскохозяйственном секторе и средняя почасовая заработная плата.

Средний диапазон движений в час после публикации за последний год составляет около 102 пунктов.

Прикрепленный график четко показывает волатильность на EURUSD.

Почему дата и время влияют на волатильность цен?

Помимо различий в волатильности в разные фазы дня, существуют также различия в волатильности в разное время года.

В то время как все виды праздников и связанная с ними меньшая ликвидность очевидны, период праздников также может учитываться до тех пор, пока активность инвесторов явно не снизится по чисто мирским причинам: поездки в отпуск, праздники и т. д.

Следующий расчет показывает, насколько ликвидность со временем уменьшилась последний праздничный период. Данные, собранные за последний летний сезон, показали, что средний диапазон котировок во время курортного сезона составил всего 49 пунктов.

Интересно, что при изучении диапазона движений в отдельные дни недели мы можем заметить интересные отношения. Среди инвесторов распространено мнение, что понедельник — это день с самой низкой активностью, которая увеличивается с последующими днями.

Действительно ли этот тезис правдив? Оказывается, да. Данные, собранные из более чем 100 сессий текущего года, показывают точность предлагаемой заявки.

Понедельник оказался днем, когда волатильность была наименьшей. Следующие дни до четверга имеют четкую тенденцию к росту оборота, которая в итоге немного уменьшается в пятницу.

Источник: http://www.profi-forex.org/forex/entry1008316236.html

Прибыльная стратегия форекс «Пробой Волатильности»

Описанная ниже стратегия для торговли на форекс уже далеко не новая, но, тем не менее, она продолжает показывать отличную прибыль, генерируя по 2-3 сделки в неделю.

В использовании система «Пробой Волатильности» довольно простая – трейдеру не нужно ничего анализировать, так как индикаторы сами рисуют сигналы на вход в рынок, уровни для стоп лосс и тейк профита (файлы стратегии можно скачать по ссылке внизу статьи).

Алгоритм прибыльной стратегии форекс «Пробой Волатильности»

  • Тайм фрейм: Н1.
  • Валютная пара: EUR/USD.
  • Применяется индикатор ATR и скользящая средняя.
  • Максимальная серия убыточных сделок на истории: 3.
  • Предположительная доходность: 50% в месяц.

Входные параметры стратегии

Hours2Check – количество часов для измерения пробиваемого диапазона. Рекомендуемое значение 8.

CloseHour – время закрытия всех сделок. Рекомендуемое значение 9.

EarliestOpenHour – раньше этого часа не открываемся. Рекомендуемое значение 14.

Days2Check – количество дней для измерения среднедневного диапазона. Рекомендуемое значение 10.

ChannelK – коэффициент для расчета канала (устанавливаем 1,5).

CheckHour_8 — время измерения пробиваемого диапазона в 8 часов (ставим 8).

ProfitK_8 – коэффициент для расчета тейк профита для 8 часового канала (ставим 2).

LossK_8 – коэффициент для расчета стоп лосса для 8 часового канала (2).

OffsetK_8 — коэффициент для расчета расстояния пробоя для 8 часового канала (ставим 2).

Важно

CheckHour_12 – время измерения пробиваемого диапазона в 12 часов (рекомендовано ставить 2).

ProfitK_12 — коэффициент для расчета тейк профита для 12 часового канала (ставим 2).

LossK_12 – коэффициент для расчета стоп лосса для 12 часового канала (1,5).

OffsetK_12 — коэффициент для расчета расстояния пробоя для 12 часового канала (ставим 2,5).

Учтите, что когда вами будет скачана прибыльная стратегия форекс «Пробой Волатильности» и вы установите все индикаторы, то ничего в настройках менять не нужно. Рекомендуемые параметры уже установлены.

Вам просто нужно скопировать файлы индикаторов в папку с установленным терминалом MetaTrader 4, перетащить эти индикаторы на часовой график валютной пары EUR/USD и без надобности ничего не менять.

Эти параметры протестированы на истории и дают возможность получить неплохую прибыль.

Торговля по прибыльной стратегии форекс «Пробой Волатильности»

Впрочем, индикатор нарисует стрелку, когда нужно будет открывать сделку, так что можете не вникать во все тонкости. Если хотите разобраться что да как, то читаем дальше.

Для начала индикаторы построят два канала (для 8 и 12 часов по GMT). Вход в сделку после пробития канала. В CheckHour_8 и CheckHour_12 измеряется диапазон за hours2check часов. Открытие сделки, в том случае, если цена пробила диапазон на оffset пунктов.

Параметр offset рассчитывается как диапазон предыдущих days2check дней/offsetK. Для того чтобы сделка состоялась, одного пробития канала мало. Нам нужно, чтобы наш диапазон не превышал определенную величину — avrange/channelK- это своего рода фильтр.

Закрытие сделки либо в closehour следующего дня, либо по стоп лоссу, либо по тейк профиту. Значение последних рассчитывается относительно среднего диапазона предыдущих days2check дней через соответствующие коэффициенты.

Совет

Очень важно! Сделки заключаются только после открытия следующего часа. Точно также сделки закрываются.

Как рассчитывается тейк профит и стоп лосс

Тейк Профит (для 8 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*ProfitK_8

Если после открытия сделки цена идет не в нашу сторону, то выходим после пересечения скользящей средней.

Стоп лосс (для 8 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*LossK_8

Стоп лосс является страховочным. То есть, в большинстве случаев, мы не будем ждать, пока цена закроется по стопу. Он нужен исключительно для того, чтобы сделка закрылась, если цена двинется против трейдера, а его в это время не будет перед монитором.

Тейк Профит (для 12 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*ProfitK_12

Если после открытия сделки цена идет не в нашу сторону, то выходим после пересечения скользящей средней.

Стоп лосс (для 12 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*LossK_12

Дополнительно

Если вы открыли сделку, но она не закрывается ни по стоп лоссу, ни по тейк профиту, то в 9:00 следующего дня по GMT, вы ее закрываете вручную.

Также напоминаю, что сделка закрывается, если цена пересекла скользящую среднюю в обратную сторону.

Пример работы по стратегии форекс «Пробой Волатильности»

Сигналы на вход прорисовываются на графике в виде желтых (пробой 12 часового диапазона) и белых (пробой 8 часового диапазона) стрелок. Красный крестик по ходу стрелки это тейк профит. Красный крестик против хода стрелки – стоп лосс. Точки желтого и белого цвета – закрытие сделки по стоп лоссу либо в 9:00 следующего дня.

Прибыльную стратегию форес «Пробой Волатильности» можно использовать и на других валютных парах, но входные параметры нужно будет подбирать индивидуально.

Тестирование прибыльной стратегии форекс на истории

Подробную информацию по результатам тестирования стратегии вы можете получить скачав архив с самой стратегией. В рамках этой статьи приведем лишь график изменения баланса:

Следующие статьи:

Предыдущие статьи:

Источник: http://Forex-traider.ru/system/113-indyki/1586-pribylnaja-strategija-foreks-proboj-volatilnosti

Пробойные стратегии FOREX. Часть 2

В этой статье мы продолжим тему пробойных стратегий и рассмотрим пробойные стратегии на основе технических индикаторов. В предыдущей статье мы изучили стратегии, основанные на графических формациях, здесь же я расскажу Вам, как можно заработать на пробое волативнсти и пробое экстремумов. 

Изучайте стратегии без индикаторов для торговли на Форекс. Они просты в понимании, а главное — эффективны.

Пробои каналов на основе максимумов / минимумов за последние n-периодов (канал Дончиана)

Модели пробоя каналов, основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума последних n баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала).

Ричард Дончиан в 1970 году разработал одну из самых простых и популярных стратегий следования за трендом с использованием каналов, основанную на пробое четырехнедельных максимумов и минимумов. Он разработал так называемый «канал Дончиана», вершина которого находится на самом высоком уровне за четыре недели, тогда как нижняя граница на самом низком уровне за последние четыре недели.

Он считал, что необходимо закрывать короткие позиции и открывать длинные позиции, когда цена выше верхней границы канала и ликвидировать длинные позиции и идти в «шорт», когда цена оказывалась ниже нижней границы канала.

Используемое по умолчанию значение 20 для большинства каналов Дончиана отражает тот факт, что 4 торговых недели состоят из 20 дней. На рисунке верхний канал показывает максимальную цену за n последних периодов для каждого момента времени, нижний канал показывает минимальную цену за n периодов.

Когда цена пробивает верхнюю границу вверх – возникает момент для покупки. Когда цена пробивает нижнюю границу вниз – возникает момент для продажи

Пробой волатильности

Волатильность – это одна из важнейших характеристик рынка, которая характеризует величину колебаний цены финансового инструмента за выбранный промежуток времени.

Простейший метод вычисления волатильности, разработанный Уэллесом Уайлдером в1978 г., называется Average True Range (ATR, «средний истинный диапазон»). ATR представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона, взятое по умолчанию с периодом, равным 14 дням. Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • Разность high и low текущего бара
  • Разность high текущего бара и close предыдущего бара
  • Разность close предыдущего бара и low текущего бара

Системы, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли (которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к «поимке» движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а только непосредственным движением цен.

Системы, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки.

Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.

Обратите внимание

Пробойные торговые стратегии Форекс всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития волатильности (расширении торгового диапазона).

В моделях, основанных на пробое волатильности, производится покупка при подъеме цен выше верхней границы волатильности или открытие короткой позиции, когда они опускаются ниже нижней границы волатильности.

Простая стратегия, использующая пробой волатильности на основе ATR

Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию, когда цена падает ниже нижней границы.

Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка.

Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

ATR часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности.

Принцип прогнозирования с помощью этого индикатора формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

 

 

Пробои полос Боллинджера

Полосы Болинджера – еще один индикатор, основанный на волатильности цен. Индикатор строится в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратичному отклонению (СКО) от скользящей средней за анализируемый период времени.

Центральная полоса — представляет собой скользящее среднее, которое может быть простым, взвешенным, экспоненциальным или скользящим другого типа. Верхняя полоса представляет собой Скользящее среднее + (К*СКО). Нижняя полоса представляет собой Скользящее среднее – (К*СКО).

Читайте также:  Установка joomla

Расстояние между полосами обуславливается стандартным отклонением цен, полосы расширяются, когда волатильность цен увеличивается, и сужаются, когда их волатильность уменьшается.

Рынки двигаются от периодов узкой волатильности к высоковолатильным трендовым движениям.

Когда рынок торгуется в узком диапазоне, Полосы Боллинджера также сужаются, что свидетельствует о рынке с чрезвычайно низкой волатильностью – однако это предупреждает о том, что высоковолатильный тренд может последовать.

Важно

Когда цены пробиваются сквозь верхние или нижние полосы, это говорит о пробое волатильности и вероятности развития тренда. Трейдер должен открывать позицию в направлении пробоя, чтобы оседлать тренд. При пробое цены выше верхней полосы, открывается длинная позиция; при пробое цены ниже нижней полосы открывается короткая позиция.

Примечание: Полосы Боллинджера также можно использовать как контртрендовый индикатор.

Пробойная стратегия с использованием Индекса товарного канала (Commodity Channel Index, CCI)

CCI индикатор относится к типу осцилляторов, измеряющих волатильность цены. Осциллятор CCI устроен так: измеряется средняя разница между ценой и ее же скользящей средней за определенный выбранный период. Эта средняя (историческая) разница сравнивается с текущей разницей между ценой и ее скользящей средней.

Как только расхождение между текущей ценой и ее скользящей средней превышает некое пороговое значение (среднюю величину этого расхождения за период времени), то это свидетельствует об увеличении скорости цены и начале сильного движения.

Для целей масштабирования, Дональд Ламбрет (автор осциллятора) установил константу науровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 и  +100.

Открытие и закрытие позиций

Открытие длинной позиции: Когда CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Закрытие длинной позиции: Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100.

Открытие короткой позиции: Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Закрытие короткой позиции: Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

Пробойные стратегии Форекс (Часть 1).

Источник: https://pro-ts.ru/strategii-foreks/83-probojnye-strategii-forex/141-probojnye-strategii-forex-chast-2

Индикатор волатильности: работа с фильтрами и трендами

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить.

Волатильный рынок позволяет брать бо'льший профит с каждой сделки, цена проходит большее расстояние, а значит и потенциальная прибыль больше по сравнению со спокойным рынком, размер стопов также зависит от этого параметра.

Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет.

Разбираемся с терминологией

Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив.

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности.

Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, 70-90 пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается.

Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.

Как примеры пар с высокой волатильностью приведу GBP/JPY, EUR/JPY – в день для них пройти 150-200 пунктов не проблема. Подробнее этот вопрос я рассматривал в отдельном материале – статья о том, что такое волатильность целиком посвящена именно ему.

Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Про ГЭП и его использование читайте в моей статье.

Совет

В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов.

Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка.

Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. Трейдеры еще называют его индексом страха.

Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ. Исходные данные для расчета – опционы на SPX.

к содержанию ↑

ATR – первый индикатор волатильности

Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад. В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Его вы встретите и в МетаТрейдере, и в TOS, и в QUIK.

ATR используется во множестве других индикаторов волатильности, поэтому на алгоритме его расчета остановлюсь чуть подробнее. Значения ATR рассчитываются по следующему алгоритму:

  1. Рассчитывается истинный диапазон, выбирается максимальное значение из трех
  2. Затем True Range усредняется простой скользящей средней.

На графике в МТ4 он отображается в отдельном окне (рисуется в «подвале»). Волнистая линия показывает диапазон, усредненный за определенное количество свечей. Может использоваться:

  • Для оценки состояния рынка – чем больше значение ATR, тем выше волатильность. Во время ярко выраженного тренда линия быстро повышается. Чем больше значение ATR, тем выше вероятность разворота. Растущий ATR указывает на тренд, если предпочитаете торговать в направлении сформировавшейся тенденции, учитывайте это. Подробнее вопрос о том, как торговать по тренду, я уже рассматривал.
  • Для выставления стопа;
  • В качестве фильтра. Задается пороговое значение волатильности, если значение ATR ниже, то торговля не ведется. Такие фильтры часто используются в трендовых торговых стратегиях, когда важна высокая волатильность.

Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра.

к содержанию ↑

Полезные индикаторы волатильности

Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Часть из них я перечислю ниже.

к содержанию ↑

Стандартные индикаторы

Все нижеперечисленные алгоритмы есть в большинстве торговых терминалов. Об активности трейдеров судить можно по:

  • полосам Боллинджера – когда линии канала расходятся, это совпадает с сильным движением графика. Если они продолжают расходиться, то на рынке оживление, ярко выраженное трендовое или импульсное движение.
  • каналу Кельтнера – волатильность курса на него влияет не так сильно, как на ВВ, но все же понять то, что активность на рынке растет, можно. Во время всплесков цена выходит за пределы канала, сам канал своим направлением указывает на тренд.
  • CCI (индекс товарного канала) – когда линия осциллятора выходит за пределы границ диапазона ±100, можно говорить, что волатильность повышается.

Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных. Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений.

к содержанию ↑

iMACD ATR

В окне индикатора отображается гистограмма MACD, а также линия, сдвинутая на величину ATR. Когда гистограмма находится над нулевым уровнем, линия сдвигается вниз, под нулевым уровнем – вверх. Главное преимущество этого инструмента – возможна торговля волатильностью:

  • Сделки открываются в момент пересечения гистограммой нулевого уровня – рискованный подход;
  • Можно дождаться, пока в соответствующий цвет окрасится столбец гистограммы, и входить в рынок уже после этого. Происходит это когда и линия, и гистограмма находятся по одну сторону от нулевой линии.

Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению.

к содержанию ↑

ATRMA_SS

Необычный индикатор, по сути – готовая торговая стратегия. В алгоритме используются:

  • ATR с периодом 14;
  • Усредняющая его значения сглаженная скользящая средняя.

Торговля ведется по пересечениям линий. Для удобства трейдера на графике эти ситуации обозначаются стрелками, отмечаются и моменты для выхода из рынка.

Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами.

На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом.

Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны.

к содержанию ↑

Уровни по ATR

Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом.

Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам.

О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.

Обратите внимание

На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR. Их можно использовать при работе на младших временных интервалах.

Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux. Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день, также учитывается общее направление тренда. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии.

к содержанию ↑

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.

Я могу выделить 3 способа использования волатильности в торговле:

  1. Как фильтр – в трендовых торговых стратегиях. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки.
  2. Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR.

    Что касается того, как рассчитать волатильность для выставления стопа, то просто берете значение, соответствующее сигнальной свече и откладываете от точки входа либо по модифицированному индикатору. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей, за них следует выносить стопы.

  3. Как основу для торговой стратегии. Как пример приведу ТС, основанную на пересечениях линий ATR разных периодов. Пример такого стрелочника — на скриншоте ниже.

Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо'льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся.

Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

к содержанию ↑

Подведение итогов

Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет.

Я надеюсь, что после ознакомления с этим материалом вы серьезнее станете относиться к такой характеристике рынка как изменчивость движения цены. Я же на этом буду заканчивать этот небольшой обзор. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, это далеко не последний полезный материал, посвященный трейдингу и финансовым рынкам. До скорых встреч!

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/indikatory-volatilnosti/

Ссылка на основную публикацию